作者：肖小勇 章胜勇原油价格农产品价格
摘要：自2006年底原油价格与农产品价格均大幅上涨，原油价格与农产品价格间的关系得到广泛关注。基于2000--2015年原油和四种农产品（玉米、大豆、小麦、猪肉）的月度价格数据，本文运用VEC—BEKK—GARCH（1，1）模型考察了原油价格对农产品价格的溢出效应。研究认为，原油价格对农产品价格存在显著的均值溢出效应，原油价格水平上升1％，玉米、大豆、小麦和生猪价格分别上涨1．15％、1．36％、1．55％和1．34％；原油价格与玉米、大豆、生猪价格间存在显著的双向波动溢出效应．但与小麦价格间不存在波动溢出效应．
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