作者：蔡兆瑞vargarch模型ged分布证券投资市场风险
摘要：近些年来,市场风险逐渐成为了证券投资基金面临的主要风险,目前对于证券投资市场上的风险预测与评估较为流行的方式就是Va R方法。本文将GARCH模型引入Va R计算,以10支开放式基金为样本进行实证分析,研究结果表明基于GARCH-GED模型的Va R方法与传统方法相比更能够有效地反映证券投资市场的风险。
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